Сравнение SPVM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC).
SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPVM и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и ^GSPC
Основные характеристики
SPVM:
1.45
^GSPC:
1.74
SPVM:
2.16
^GSPC:
2.35
SPVM:
1.26
^GSPC:
1.32
SPVM:
2.03
^GSPC:
2.62
SPVM:
5.46
^GSPC:
10.70
SPVM:
3.57%
^GSPC:
2.08%
SPVM:
13.42%
^GSPC:
12.83%
SPVM:
-45.36%
^GSPC:
-56.78%
SPVM:
-4.85%
^GSPC:
-0.94%
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.45% соответственно.
SPVM
3.74%
3.53%
12.56%
20.17%
9.27%
9.57%
^GSPC
3.06%
1.44%
16.58%
22.35%
12.80%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPVM и ^GSPC
SPVM
^GSPC
Сравнение SPVM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPVM и ^GSPC
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и ^GSPC
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.77% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.